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Ranking de Setups
0 setups
Mín. trades:
| Setup | Score | Sharpe | Sortino | Calmar | Meses+ | Meses− | Lateral | Consec+ | Win Rate | Robusto | Fator L. | Payoff | Max DD | DD Streak | Dias− | %Dias− | Pior Mês | Pior Dia | Vol Mensal | Ret/Ano | Trades | Meses |
|---|
Distribuição de Sharpe Ratio
Sharpe × % Meses Positivos
Otimizador de Carteira Vitrine
Nº de setups na carteira:
Pool candidatos (top N):
Peso correlação:
Corr máx. permitida:
Mín. trades ⓘ:
Max DD ⓘ:
Robusto ⓘ:
🌡 Regime WIN + Volatilidade
HV = ATR14 > 2033 pts | 12 meses HV · 12 meses LV (Jun/24–Jun/26)
⚡ Momento Recente
<60 = sinal negativo · 65 = virada · 75 = bom · 90 = excelente
⊘ Excluir setups:
ⓘ Setups excluídos não entram na próxima otimização — útil para gerar carteiras completamente diferentes das já salvas.
⚠ Mín. trades protege contra overfitting: um setup com 13 trades todos positivos em 2 anos não tem validade estatística.
Calculando...
Curva de Capital e Retornos Mensais
——Meses Positivos
—Sharpe
—Pior Mês
—Max DD Diário
—Ret Anual Est.
—Corr Média
Curva de Capital — Individual + Portfolio
Retorno Mensal do Portfolio
Tabela Mensal Detalhada
Checklist Carteira Vitrine
—Resumo Individual por Setup
| Setup | Sharpe | Sortino | Calmar | Meses+ | Meses− | Lateral | Consec+ | Win Rate | Payoff | Max DD | DD Streak | Dias− | %Dias− | Pior Mês | Pior Dia | Trades | Ret/Ano |
|---|
Score de Consistência — Filosofia Giant Steps
——
Score Consistência
0–100 · meta: ≥70
0–100 · meta: ≥70
—Gain-to-Pain
—Ulcer Index
—% Semanas+
—Skewness Diário
—Vol Diária Média
—Piores 5 Dias
Distribuição dos Retornos Diários — Portfolio
Retorno por Semana — Portfolio
Análise de Regime — Alta Vol vs Baixa Vol
—Retorno médio/dia por regime
Win rate por regime
| Setup | Dias Alta Vol | Ret/dia Alta | WR Alta | Dias Baixa Vol | Ret/dia Baixa | WR Baixa | Preferência |
|---|
% Semanas Positivas por Setup
| Setup | Semanas+ | Semanas− | % Semanas+ | Melhor Semana | Pior Semana | Skewness | Ulcer Index | Gain-to-Pain | Vol Diária |
|---|
Simulação Circuit Breaker — Piores Dias Históricos
| Data | Portfolio (soma ponderada) | Todos negat.? |
|---|
ⓘ Portfolio = soma de cada setup × 25% (peso). Setup que não operou no dia = R$0 (sem exposição). Circuit breaker sugerido: pausar se perder mais que — em um dia.
Sumário SmartTBot — Carteira Combinada
Saldo inicial R$
📊
Clique em "Usar seleção do Otimizador" ou vá em ④ Portfolio e use o botão de lá